Ликвидность банка

Ликвидность банка

Ликвидность банковских активов означает своевременное исполнение обязательств банка перед клиентами — без негативных последствий. Сюда относятся реальные и условные обязательства. Первые — отражаются на балансовых счетах, вторые — возникают в ряде обстоятельств. Рассмотрим виды, степени и показатели ликвидности, её факторы и возможности управления.

Основные виды

Ликвидность банковской системы разделяется на несколько видов.

  • Накопленная. Включает денежную наличность, активы. Сюда относятся акции и ценные бумаги.
  • Покупная. Включает кредитные обязательства перед банками, включая ЦБ РФ.

Виды по уровню срочности:

  • мгновенная;
  • краткосрочная;
  • среднесрочная;
  • долгосрочная.

Важно! Классификация ликвидности касается только банков. Другие организации используют другие схемы определения данного понятия.

Ликвидность бывает недостаточной и избыточной. Недостаточная вызывает дефицит, ведёт к неплатёжеспособности. Избыточная — возникает, когда банковская организация не выражает желания к размещению средств на рынке. Для российской банковской системы характерен избыточный тип. Это объясняется предпринятыми антикризисными мерами, медленным восстановлением системы кредитования.

В подготовленном Центробанком обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» отмечается рост структурного профицита в 2018 году. Ситуация меняется: иностранные инвесторы заинтересованы вложением средств в организации РФ.

Виды активов (по ликвидной степени)

  • первоклассные (средства банка в кассе, на счетах, ценные бумаги государства)
  • высоколиквидные (межбанковское кредитование, ценные бумаги на продажу);
  • низколиквидные (ссуды, инвестиции, лизинговые операции);
  • неликвидные (просроченные ссуды, недвижимость, отдельные ценные бумаги, техника).

Основные показатели

Существуют следующие показатели банковской ликвидности:

  • К1 — неоплаченные счета (выражение проблем с платежами;
  • К2 — оборот по кредитам по корреспондентским счетам (отражает уровень активности);
  • К3 — чистая, ликвидная позиция банка, учитываются средства на счетах-ностро, в кассе (оценивается привлечение банком займов);
  • К4 — активы с 30-дневным сроком и менее (оценивается текущая сбалансированность активов/пассивов);
  • К5 —активы со сроком до 180 дней (отражается риск проблем).

Факторы ликвидности

Внутренние факторы

  1. Качество банковских активов. Они также отражают риски и доходы. Ликвидные активы способны к трансформации в наличные средства. Активы реализуются, погашаются долговые обязательства. Возможность потерь обусловлена рискованностью самих активов. Важно соблюдать нормативы банковской ликвидности.
  2. Качество привлечённых средств. Важно учитывать обязательства, стабильность депозитов, зависимость от внешних заимствований. При высокой ликвидности обязательств под угрозой находится состояние самого банка.
  3. Согласование сроков по активам и пассивам. Время на погашение банковских обязательств перед клиентами должно правильно сопоставляться со сроками предоставления средств вкладчиками. В противном случае есть риск несвоевременного или полного исполнения договоренностей между кредиторами. Банковская прибыль и ликвидность тесно связаны, потому требуется постоянный контроль.
  4. Качество менеджмента. Сюда включается общая финансовая политика банка. Также учитывается структура банковской организации. Она должна быть построена таким образом, чтобы задачи банка решались грамотно и быстро. Это влияет на правильное управление активами и пассивами банка.
  5. Имидж банковской организации. Он позволяет быстрее урегулировать ситуации с недостатком ликвидных средств. Кризис ликвидности банковской системы становится менее вероятным, удаётся избежать серьёзных последствий при такой угрозе.

Внешние факторы

  1. Обстановка в государстве. Экономика, внутренняя и внешняя политика. Благоприятная обстановка в стране способствует повышению доверия населения к банкам, инвестиционной привлекательности.
  2. Обстановка на рынке ценных бумаг. Развитие рынка обеспечивает ликвидные средства без потери прибыли. Функционирование фондового рынка является наиболее быстрым способом трансформации активности в наличность.
  3. Состояние межбанковского рынка. От уровня развития зависит возможность и скорость распределения свободных ресурсов.
  4. Эффективность надзора Центрального Банка. Он занимается контролем и регулировкой, устанавливая нормативы. Банки должны их соблюдать. Подобное взаимодействие способствует своевременному выявлению и устранению проблем.
  5. Доверие населения. Кроме обстановки стране, важно учитывать уровень лояльности граждан к конкретному банку. Она во многом зависит не только от внутренних факторов.

Влияние автономных факторов на ликвидность банковского сектора заключается в изменении объёма средств Банка России. Изменение статей баланса ЦБ РФ напрямую сказывается на деятельности отдельных банковских организаций. Сказываются операции Банка России на внутреннем рынке валюты.

Управление ликвидностью банка

Грамотное управление банковской ликвидностью предполагает:

  • ситуационный анализ;
  • погашение обязательств банка (важно для удовлетворения текущих срочных нужд, возникающих непредвиденно);
  • проведение профилактических мероприятий во избежание кризисных ситуаций;
  • прогнозирование.

Ликвидность банковского сектора должна быть под контролем. Банк обязан поддерживать достаточное количество средств на корреспондентском счету. Важно регулярно анализировать показатели, состояние всех типов ликвидности — мгновенной, текущей, долгосрочной. Специалисты составляют прогноз, определяют потребности в ликвидных средствах. Фиксируются избыток или дефицит. Оцениваются ликвидные и неликвидные операции в валюте, определяются предельные значения коэффициентов.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *